VaR测算 第1页

VaR(Value at Risk)测算是一种用于量化金融风险的统计方法，用于评估在特定市场条件下，投资组合可能面临的最大潜在损失。它是金融机构风险管理和投资决策的重要工具，广泛应用于银行、证券、保险等金融领域。